Python からはじめるアルゴリズムトレード(パイソンカラハジメルアルゴリズムトレード)

Python を使ってトレードを始めたい人に最適!
『 Python によるファイナンス 第 2 版』の著者が、アルゴリズムトレードに Python を利用する方法を解説する書籍です。具体的には、アルゴリズムトレード用の適切な Python 環境の設定、データの取得、 NumPy/pandas を使ったデータ分析、取引戦略のバックテスト、市場予測、ストリーミングのリアルタイム処理等、アルゴリズム取引のさまざまな側面に Python を適用するさまざまな手法を紹介することにより、自動取引戦略をシステマチックに構築、デプロイするために、どんな選択肢があるのかを学ぶことができます。

アルゴリズムトレードに興味はあるものの、金融工学の教科書は数式が重く、プログラミング入門書は市場を扱わない。この両方の隙間を Python で橋渡しすることを狙った一冊が本書です。著者 Yves Hilpisch 氏は The Python Quants の創設者として知られ、 O'Reilly から Python × 金融のテーマで複数の書籍を出版してきた人物です。原著 "Python for Algorithmic Trading" の日本語版として、オライリー・ジャパンから刊行されています。

本書はモメンタム、平均回帰、機械学習ベースの戦略をそれぞれバックテストし、 OANDA や FXCM の API を通じて実際の市場へ接続するところまでを一気に走り抜けます。 NumPy ・ pandas によるデータ操作から、 scikit-learn や Keras を用いたシグナル生成、さらにクラウド上へのデプロイまでカバーしており、コードを動かしながらシステムトレードの全工程を俯瞰できる構成です。

前提知識としては Python の基本文法に加え、統計や確率の初歩 (平均・分散・回帰) と金融市場の基礎概念 (ロングショート、スプレッド、リスクリターン) が求められます。どちらかが欠けていると途中で手が止まる場面が出てくるため、 Python 初心者がいきなり読む本ではありません。逆に、データ分析の経験があり自動売買のプロトタイプを手元で動かしてみたいエンジニアや、定量的なアプローチで運用を始めたい個人投資家にとっては、アイデアからデプロイまでの道筋を一冊で示してくれる数少ない書籍です。